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sábado, março 29

28.03.14 - Horus Strategy Trade System - Resumo semanal

28.03.14 - Horus Strategy Trade System - Resumo semanal

Neste relatório de resumo semanal a idéia é se distanciar um pouco das tomadas de decisão diárias e examinar a série histórica como um todo.

Temos que desde o início do modelo tanto o R² quanto o erro padrão tiveram algumas oscilações, com uma mudança de modelo no decorrer da série histórica claramente destacada.

Nos últimos dias o erro padrão vem se mantendo estável o que é bom já que o número de dados só cresce e o R² vem apresentando uma forte recuperação o que torna o modelo mais robusto ao longo dos dias.


É claro que este ganho de robustez se deve ao forte índice de acerto observado nos últimos dias representado no gráfico abaixo com as linhas vermelhas coladas umas nas outras que elevou o ganho mensal em mais de 10%:


Ao longo do histórico de 2 anos e 3 meses temos agora uma performance e tanto em 199%!!!


E o atual desvio de +2,5% mantém o posicionamento comprado em WINj14, segue o resumo:


Do ponto de vista estatístico temos que os desvios positivos tem uma calda mais grossa na distribuição normal dos desvios o que demonstra que o índice Ibovespa deveria estar em um patamar mais elevado mas no entanto vem se mantendo como potencial de alta com um deságio pelo risco associado, muito provavelmente oriundo do possível rebaixamento do risco soberano pelas agências de rating em função da política desastrosa do nosso governo.


Bons Trades!

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