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sábado, fevereiro 8

O efeito do critério do Stop Loss: % acerto nos últimos 5 dias

O efeito do critério do Stop Loss: % acerto nos últimos 5 dias

É impressionante como a adoção deste critério aumentou consideravelmente o retorno financeiro do modelo !!!

Recapitulando, o critério é simples: se nos últimos 5 dias o modelo obteve índice de acerto inferior a 50% a instrução é se manter fora do mercado e caso tenha obtido índice de acerto acima de 50% a instrução é se manter posicionado conforme o modelo seja comprado ou vendido e na proporção de números de contratos futuros do tamanho do desvio calculado entre o índice projetado e o real.

O impacto da implantação do critério na performance do modelo:


Temos um salto de 50% de ganho adicional desde de janeiro de 2012!

Em termos de operações com os índices futuros um excelente retorno com a redução do número de operações realizadas o que gera uma boa economia de corretagem além de reduzir consideravelmente as perdas.


Vejam a comparação dos retornos mensais sem o critério de Stop Loss:


E com o critério de Stop Loss:


É nítida a diferença!

Com relação ao período do critério de Stop Loss ficou claro que considerar 5 dias no lugar de 21 dias trazia um melhor retorno financeiro pois no caso dos 21 dias se deixa de operar em momentos de boa performance.

Segue um comparativo:

Novamente o modelo foi aprimorado e agora temos este quadro geral:


- Retorno anualizado de 69,4%
- Perda máxima de -4,65%
- Desvio ótimo de 0% o que potencializa o posicionamento constante
- Pelo critério de Stop Loss: % acerto nos últimos 5 dias em 67% dos dias é possível operar

Bons Trades!

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