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segunda-feira, fevereiro 3

31.01.14 - Horus Strategy Trade System atualizado

31.01.14 - Horus Strategy Trade System atualizado

O mês de janeiro foi muito ruim tanto para a bolsa quanto para o modelo, e olha que o método desempenhou bem até meados do mês onde operou vendido mas assim que a configuração apontou para posicionamento comprado perdeu todo o ganho acumulado do mês.

Mas experiências ruins são ótimas para se aprimorar o modelo que agora conta com as seguintes regras de Stop Loss e Stop Gain:

Stop Loss:
1% de perda
menos de 50% de acerto nos últimos 21 dias

2 dias seguidos de erro

Stop Gain:
Atingimento do target (% desvio)
5 dias seguidos de acerto
Breakeven de posição aberta

Tais regras foram testadas com dados passados e trazem uma boa proteção e redução da volatilidade em momentos de instabilidade do modelo.

Continuamos com um alto desvio de 6,5% na posição comprada, no entanto estamos com menos de 50% de acerto nos últimos 21 dias o que sugere 'no show' por enquanto pela segunda regra do Stop Loss.

Desvios observados:


Segue o histórico do percentual de acerto nos últimos 21 dias (gráfico novo). Como se pode observar no momento atual é melhor aguardar.


Pois temos atualmente 38% de acerto:


Temos outra novidade também, agora no gráfico de P&L dos últimos 21 dias: incluí o desempenho do Ibovespa para complementar a análise.

Neste gráfico fica claro que até meados do mês o posicionamento vendido foi vencedor e assim que o modelo mudou o direcionamento passou a acumular perdas assim como o Ibovespa.


Quadro Resumo


No momento atual a instrução é aguardar o modelo acumular acertos de modo a superar os 50% nos últimos 21 dias para se posicionar.

Bons Trade!

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