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sábado, fevereiro 15

14.02.14 - Resumo semanal do modelo Horus Strategy

14.02.14 - Resumo semanal do modelo Horus Strategy

O modelo passou a semana testando os limites do trade system com desvios positivos máximos observados e uma bolsa volátil que não se define se sobe ou se desce.

Em termos estatísticos desde o upgrade do modelo temos visto uma queda sensível de qualidade com a alta do erro padrão e a queda do R²:


Tal fato se explica pelo alto deságio do Ibovespa em relação ao Ibovespa projetado.

A boa notícia é que o atual patamar da bolsa está chamando a atenção de investidores pelos preços atrativos da maioria das ações que compõem o índice, o que joga a favor da atual estratégia comprada.

Os desvios estão em níveis recordes:



Com o Ibovespa projetado em 51.576, 7% acima do valor real do Ibovespa o que mantem a atual estratégia comprada no índice futuro.

Aliado ao fato do modelo estar com um índice de acerto de 50% nos últimos 4 dias e ter o seguinte histórico de acerto dos últimos 5 e 21 dias:


Tal fato gera o seguinte resultado para os últimos 21 dias:


Não é nenhum resultado excepcional mas que em comparação do desempenho do Ibovespa chama a atenção.

Em termos mensais temos o seguinte desempenho:


Para a semana que vem é esperada uma recuperação ainda que de curto prazo para o Ibovespa, caso este cenário não se concretize será necessário atualizar o modelo.

Segue o resumo:


O atual cenário se resume em uma posição all-in comprada com o devido acompanhamento de índice de acertos dos últimos dias, atualmente situado em 50% para saber se fica mantido o posicionamento ou se é acionado o stop loss.

Bons Trades!

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