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terça-feira, fevereiro 11

11.02.14 - Horus Strategy Trade System

11.02.14 - Horus Strategy Trade System

Hoje o modelo acertou em cheio a alta do índice em dia de forte volatilidade oriunda do discurso da chairwoman do FED, Yellen, e da véspera de vencimento do índice futuro.

O índice projetado se situa estável em 51.105 pts a 5,5% acima do índice real:

A curva do desvio começou a fechar mas ainda gera um posicionamento comprado.

Vale destacar uma cautela em especial pelo vencimento da série WING14 amanhã, na dúvida e para novos posicionamentos recomendo a série WINJ14 que vence em abril 2014.

Nos últimos 21 dias temos os seguintes resultados:


O Horus Strategy trade system acumulou alta de +3,91% enquanto o Ibovespa acumulou -1,79%.

O mês de fevereiro vem desenvolvendo bons resultados com uma melhora no índice de acerto:


Nos últimos 4 dias temos 75% de acerto enquanto nos últimos 21 dias temos somente 40% de acerto:



Resumo geral:


A performance do modelo teve uma pequena piora com 66,4% de retorno anual, a máxima perda se mantém em -4,64%, sendo que para o atual desvio a perda máxima é de -1%.

 O desvio atual é bem expressivo em +5,5% e tem ocorrido somente em 2,4% das últimas 532 observações, no entanto a probabilidade associada é de 46,7% é uma das mais baixas observadas.

Bons Trades!!!

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