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quarta-feira, fevereiro 5

05.02.14 - Horus Strategy Trade System

05.02.14 - Horus Strategy Trade System

Depois do modelo ter extrapolado os desvios máximos observados na série histórica resolvi adicionar uma nova variável no modelo para torná-lo mais robusto.

A escolha desta variável foi relativamente simples pois o modelo já contemplava taxa de juros, dólar, principais bolsas e mercado emergente mas faltava algo que medisse a aversão ao risco ou então a volatilidade e foi aí que naturalmente veio o indicador VIX que mede a volatilidade do S&P 500 e vem ganhando seguidores o que acaba impactando os mercados.

Com este novo modelo estatístico temos um ganho no erro padrão e no R² ajustado o que é muito bom pois torna o modelo mais assertivo e aumenta o retorno acumulado.

Melhora no modelo estatístico:

Temos também a volta de desvios inferiores a 7% em valor absoluto:


Quanto ao P&L tivemos uma melhora no resultado acumulado mas uma piora no risco, com perdas mais pronunciadas em pequenos períodos:


Notem que a linha roxa é nova no gráfico e demarca os períodos de Show (valor igual a 1) e No Show (valor igual a 0) pelo critério do acerto de pelo menos 50% dos casos nos últimos 21 dias, tal medida serve de Stop Loss e reduz consideravelmente as perdas associadas.

Reparem que a volatilidade aumentou consideravelmente nos períodos mensais com perdas mais frequentes e consequentemente meses que chegam a 20% de ganho!


Sendo que o índice de 60% de acerto desde 2012 foi mantido.

Ainda continuamos em um período de No Show:


Segue o resumo deste novo modelo:

- Na atualização de hoje o desvio ótimo ficou em 0% ou seja o No Show por desvios pequenos sumiu.

- A perda máxima subiu para 12,49% e se mantém neste patamar para desvios até 1%

- A probabilidade de acerto tem uma queda abrupta entre 4,5% e 6%, fora isso mantém o patamar de acerto de 60%.

- E um fantástico retorno anual de 56,7%

Bons Trades!

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