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quarta-feira, janeiro 15

15.01.14 - Horus Strategy Trade System atualizado

15.01.14  - Horus Strategy Trade System atualizado

Hoje o COPOM alterou a taxa SELIC para 10,5% ao ano, uma alta de 0,5% quando o mercado esperava uma alta de 0,25%.

Pelo modelo isto representa um desvio positivo de +1,5% o que reforça o posicionamento comprado que sinalizou hoje no fim do dia, de modo que temos se considerarmos um CDI de 10,27% um Ibovespa projetado de 51.064, ou ainda um desvio positivo de +1,9% vs. o atual desvio de 0,4% com o CDI a 9,77%.

Para amanhã é importante verificar como o mercado vai reagir ao fato da resposta do COPOM ter sido de maior intensidade que a expectativa do mercado, isto pode ter um viés negativo para os mercados em função da maior preocupação com relação a inflação por parte do governo do mesmo modo que pode ser bem positivo se o mercado entender que o BC está comprometido em combater a inflação com medidas impopulares.

O ponto é que o modelo foi testado com dados passados e o posicionamento sugerido é o comprado para o índice futuro, resta só estudar qual o melhor momento para entrar comprando.

Considerando o desvio de +1,9% temos o seguinte quadro geral:


 Bons Trades!

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