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terça-feira, janeiro 14

14.01.14 - Horus Strategy Trade System atualizado

14.01.14 - Horus Strategy Trade System atualizado

O modelo começou o ano de 2014 com resultados muito promissores através das indicações de venda do índice no mercado futuro e de ontem para cá com a indicação de compra que acabou acertando a mudança de posicionamento na data de hoje. Com os dados de fechamento dos mercados temos um desvio atualizado de +0,3%, abaixo do desvio ótimo, o que sugere uma posição zerada para o dia de amanhã.

Amanhã teremos decisão do COPOM com a decisão esperada de no mínimo uma alta de 0,25% na taxa SELIC o que elevaria o desvio em +1,1% já que temos correlação positiva do CDI com o Ibovespa projetado, de modo que um posicionamento comprado neste momento é uma aposta que faz sentido pensando na alta do CDI.


O modelo acompanha todas as variáveis acima desde janeiro de 2012, há 2 anos e uma das dúvidas que surgiu é se seria mais interessante continuar a acumular os dados ou manter uma janela de 2 anos para o estudo de regressão multivariada do índice.

Para sanar esta dúvida tenho monitorado diariamente o R² modificado do modelo e o seu respectivo erro padrão e como a robustez do modelo tem se mantido ótima optei por acumular os dados.

R² + erro padrão (clique para ampliar):


O back test também apresentou resultados incríveis, inclusive com a máxima obtida na data de hoje em 156% acumulados desde janeiro de 2012, realizando a conta pelo índice Ibovespa.

Back test com ganho e perdas máximas Ibovespa (clique para ampliar):


Já realizando o back test pelo posicionamento no índice futuro alavancado por um investimento hipotético de R$ 150.000 na BMF temos resultados fenomenais.

Back test dos contratos futuros do Ibovespa (clique para ampliar):


Analisando os últimos 21 dias temos os seguintes resultados

Desvios observados (clique para ampliar):

P&L (clique para ampliar):


Resumo Geral (clique para ampliar):



Bons Trades!

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