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sábado, dezembro 7

Revisão semanal do trade system Horus Strategy: Stats + Back Test

Revisão semanal do trade system Horus Strategy: Stats + Back Test

O modelo está agora com 489 observações obtidas desde o início de 2012.

As variáveis do modelo incluem índices de bolsa da China, Europa e EUA, além do preço futuro do petróleo, índice dos mercados emergentes, USD e CDI.

Ao todo são 8 variáveis, incluindo-se a interseção para ajuste da regressão linear multivariada do Ibovespa.

Segue abaixo o relatório estatístico que demonstra que todas as variáveis merecem estar no modelo.

O teste estatístico definido por |Stat t| define o grau de relevância que cada variável tem dentro do modelo.


Para complementar a análise segue um estudo de sensibilidade das variáveis que compõem o modelo:


Para a variação de +1% nas variáveis do modelo tem-se os impactos no Ibovespa projetado em pts e % no gráfico de barras.

Observa-se que DJIA e USD tem correlação negativa e que de maneira geral as principais variáveis do modelo são DJIA, EMB e STOXX já que as demais tem menor peso no cálculo do Ibovespa projetado definido pelos coeficientes obtidos na ANOVA ou regressão linear multivariada com interseção.

O fato de termos indicadores que são divulgados em horários distintos, oriundos de mercados distintos, distribuídos geograficamente e com algumas variáveis cuja correlação é negativa permite uma boa robustez ao modelo que tem R² ajustado superior a 0,9.

Através da simulação dos Desvios = Ibovespa Projetado - Ibovespa Real para a série toda obtido por método randômico para desvios absolutos de 0 a 8% encontramos o desvio ótimo, aquele que tem o melhor retorno no período que atualmente vale 0,5%.

Definido o desvio ótimo o Trade System Horus Strategy consiste em se posicionar comprado quando o desvio for superior a 0,5% e vendido quando for inferior a -0,5%.

Utilizando esta lógica obtêm-se os seguintes back tests.

Back Test do ganho acumulado, máximo ganho e máxima perda obtido pelo índice Ibovespa:


Um expressivo retorno acumulado de 155% para uma perda máxima de -7,7%.

Back Test obtido pelo posicionamento alavancado com índice futuro para um depósito de R$ 150.000 na BMF:


Ganho máximo diário foi de R$ 20.000 e perda máxima de R$ 15.000, sendo que o acumulo de ganho foi de aproximadamente R$ 610.000 no período

Um excelente retorno:

Mas é claro que este posicionamento alavancado em função dos desvios obtidos requer cautela e uma boa gestão de risco.

Segue o ábaco com a quantidade de mini índices futuros do Ibovespa pelo desvio absoluto observado e consequente necessidade de caixa definida pela máxima perda:


É possível reduzir a necessidade de caixa adotando-se mecanismos de stop loss.

Tem alguns que estou testando e logo mais volto com este tema.

Bons Trades!

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2 Comments:

Anonymous Anônimo said...

onde posso aprender a fazer regressão assim?

11:32 AM  
Blogger Daniel Brandão de Castro said...

é simples é só instalar o suplemento do excel de análise de dados.

Abs.,

10:46 PM  

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