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terça-feira, novembro 19

19.11.13 - Horus Strategy Trade System atualizado

19.11.13 - Horus Strategy Trade System atualizado

Hoje o modelo acertou em cheio a queda do índice, por sorte foi possível se posicionar logo na abertura do índice futuro com a confirmação dada pela queda do Ibovespa Projetado principalmente influenciado pelo Stoxx50 que cedeu mais de 1% no dia de hoje.

A redução de projeção do PIB mundial fornecida pela OCDE (Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico) deu um empurrão na queda de hoje sendo que no relatório os países emergentes foram citados como os principais responsáveis pela queda da projeção.

Pela análise técnica tivemos a formação de um morubozu de queda que demonstra uma reversão de tendência que até então era de alta a ser ainda confirmada nos próximos dias. O gráfico recente do Ibovespa sugere uma formação O-C-O, ombro cabeça ombro onde hoje seria o segundo ombro, ou seja o índice tem possibilidade de cair ladeira abaixo nas próximas semanas.

Essas informações aliadas ao estudo de regressão do índice Ibovespa reforçam o posicionamento vendido.

Desvios observados nos últimos 21 dias:


Estamos com um desvio, linha verde, de -3,0% que vem se reduzindo há 4 pregões mas que ainda permite um posicionamento expressivo já que este desvio em valor absoluto ocorre com uma frequência de 25%, probabilidade associada de 65,5% e máxima perda de 5%.

Quadro geral:


P&L dos últimos 21 dias:


Erros e acertos nos últimos 21 dias:


Posicionamento das WINs:


Histograma dos desvios atual vs. ótimo:


Bons Trades!

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