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quarta-feira, novembro 13

13.11.13 - Trade System atualizado

13.11.13 - Trade System atualizado

Hoje o modelo errou a previsão do índice Ibovespa, pois estava prevista uma baixa e foi até o que aconteceu durante boa parte do dia mas acabou fechando com alta de +0,82%.

Com as variáveis do modelo atualizadas temos que o desvio entre o Ibovespa projetado e o Ibovespa ampliou-se e temos agora um desvio de -5,2% e um Ibovespa projetado em 49.505.

O movimento de hoje acabou sendo surpreendente pois o Ibovespa projetado apresentou um valor mais baixo do apurado ontem e mesmo assim o índice subiu na data de hoje.

Dentro do modelo adotado um desvio de |5,2%| é visto como evento raro pois só ocorreu em 3,6% dos 472 trades observados, ou 17 observações.

Tenho a impressão que o vencimento das opções na próxima segunda-feira e o feriado da sexta-feira podem ter parte de responsabilidade neste desvio raro, ainda que um outro ponto importante a se destacar seja o suporte de 51.800 / 52.000 pts onde o Ibovespa tem navegado nos últimos dias que está gerando o aparecimento de compradores que ainda não se atentaram que este suporte está na iminência de ser perdido e iremos para o próximo situado nos 50.000 pts.
Desvios observados nos últimos 21 dias - Target = 49.505 pts:

P&L nos últimos 21 dias = +7%:

Acertos e erros nos últimos 21 dias - 68% de êxito e + 3% no mês:

Resumo geral:


O atual desvio permite um posicionamento mais agressivo nas vendas de índices futuros.

Bons Trades!

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