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terça-feira, novembro 5

05.11.13 - Trade System Horus Strategy atualizado

05.11.13 - Trade System Horus Strategy atualizado

Hoje o índice Ibovespa cedeu -1,11% e fechou em 53.831,85 pts abaixo do suporte dos 54.000 pts que vinha ensaiando romper há dias.

Pelo modelo temos que o índice projetado se situa em 51.859 pts ou seja temos -3,7% de desvio entre o índice real vs. projetado de modo que fica mantido o posicionamento vendido no índice futuro.

Desvios observados nos últimos 21 dias úteis:


Nestes últimos dias claramente a tendência do índice projetado foi de baixa (linha vermelha) enquanto que o índice Ibovespa seguiu em alta (linha azul). Pelo método adotado temos que as curvas convergem ao longo do tempo e situações de desvios distantes de zero não se perpetuam por muito tempo. Dentro desta perspectiva temos que o atual desvio de -3,7% deva se reduzir nos próximos dias e tal correção é mais provável que ocorra pela queda do índice real do que pela alta do índice projetado, haja visto que hoje o índice cedeu mais de um por cento e mesmo assim ampliou o desvio em -0,8%.

O P&L do modelo no período bateu recorde e está em 15,8%:


E somente em poucos ocasiões falhou.

Mais precisamente em 3 ocasiões falhou e em 3 outras ocasiões demonstrou 'no show' totalizando 83% de acerto sendo que os 'no show' estão parametrizados para desvios abaixo do desvio ótimo de 0,16%.


Resumo geral:


O atual desvio de 3,66%, corresponde a 16,3% das ocorrências observadas e tem probabilidade associada de 65,8% com perda máxima de -3,7%.

Para um depósito hipotético de R$ 70.000 junto a BM&F temos os seguintes posicionamentos sugeridos pela análise de risco:

Posicionamento proporcional ao desvio e a necessidade de caixa:


Posicionamento all-in:


Histograma desvio ótimo vs. atual:

Bons Trades!

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