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sábado, novembro 30

Horus Strategy Trade System: Stats + Back Test

Horus Strategy Trade System: Stats + Back Test

O modelo estatístico conta agora com 484 observações de 2012 para os dias de hoje.

O R² ajustado é > 0,9 o que permite desvios entre o Ibovespa e seu projetado inferiores a 8% em valor absoluto.

As variáveis escolhidas no modelo têm | Stat t | > Valor P e valores P bem próximo de zero.

 
Com este modelo e a prática de estar posicionado comprado ou vendido conforme o sinal do desvio e para amplitudes maiores do que |0,47%| (desvio ótimo) temos os seguintes resultados no back test:

Ganho acumulado máximo de 151,78% para uma perda máxima de -7,7%:


Resultados obtidos em função dos desvios observados (Ibovespa):


Back Test para um depósito de R$ 150.000 na BMF (índices futuros):


Back Test da simulação com alavancagem nos índices futuros do Ibovespa pela amplitude dos desvios observados:


Quantidade de WINs por desvio observado (nível de alavancagem) e consequente necessidade de caixa (definida pela perda máxima):


Bons Trades!

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