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segunda-feira, outubro 14

14.10.13 - Atualização do trade system Horus Strategy

14.10.13 - Atualização do trade system Horus Strategy

O índice Ibovespa novamente teve alta e confirmou pelo 4º dia consecutivo a previsão do modelo.

Erros e Acerto + retorno mensal:

A alta de hoje foi bem expressiva e acabou fechando em boa parte o desvio com relação ao índice projetado, mas ainda assim projeta alta com 2% de desvio.

Quarta-feira é dia de vencimento do índice futuro e é importante se atentar a este fato, pois a volatilidade tende a aumentar nos dias anteriores ao vencimento.

Desvios observados nos últimos 21 dias úteis:

Ao longo de 450 observações temos uma estabilização do erro padrão e um melhor retorno no back test.

Erro padrão + R²s:

Back test com desvio ótimo de 0,61%:

Em termos anualizados o retorno também melhorou, atingindo a marca de 48,9% a.a.

Quadro geral:

Histograma comparativo:

Bons Trades!

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