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terça-feira, outubro 8

08.10.13 - Novo modelo de regressão

08.10.13 - Novo modelo de regressão

Após algumas análises estatísticas verificou-se que o modelo tem melhor retorno quando a variável CDI é substituída pela WTI que é o preço do petróleo cru no Texas.

Com esta mudança temos que o modelo abaixo:


foi substituído por este:


Este novo modelo apresenta melhores indicadores de erro:


E melhor retorno com menor risco:


Retorno mensal (em azul) + acertos e erros (em vermelho):


Ainda assim hoje o Ibovespa não ajudou o modelo e o desvio atual é de +8,6% o que sugere um posicionamento comprado no índice futuro do Ibovespa para os próximos dias.

Bons Trades!

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