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quinta-feira, outubro 3

03.10.13 - Estudo atualizado

03.10.13 - Estudo atualizado

Hoje depois da forte queda do Ibovespa com baixo volume o modelo foi posto em xeque.

Foi o sétimo dia de um total de oito onde o modelo apontou compra e o índice cedeu.

Por conta disso o desvio já atingiu o 9%, fato observado somente em 5 ocasiões nos últimos 443 dias de mercado:



O backtest ainda agrada se observado o ganho obtido desde o início de 2012 pelo desvio ótimo:



E com o desvio atual de 8,9% temos o seguinte cenário:



Ou seja só foram observadas altas depois de atingido este nível de desvio o que é bem promissor e acaba sendo um teste para o modelo adotado.

Este outro gráfico apresenta a atual série histórica com o desvio ótimo, onde em azul tem-se o ganho mensal obtido no mês e em vermelho os sinais de acerto +1 e erro -1:



Ultimamente a frequência de erro tem sido bem grande mas a performance no mês está negativa mas de baixas proporções.

Vamos ver amanhã como o mercado se comporta



Bons Trades!

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