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sexta-feira, setembro 27

27.09.13 - Estudo atualizado da regressão Horus Strategy

27.09.13 - Estudo atualizado da regressão Horus Strategy

O Ibovespa projetado pela regressão realizada hoje com as variáveis atualizadas teve alta enquanto que o Ibovespa realizado se manteve estável de modo que o desvio subiu para 4,6% mantendo a estratégia de se posicionar comprado no índice futuro.

A probabilidade de êxito neste nível de desvio é de 65%.

Gráfico dos últimos 30 dias corridos:


Profit and Loss no período:


Os últimos dias se enquadram no período de perdas no entanto o ganho acumulado no período superou 5% o que mantém as esperanças no modelo em uso.

O modelo continua tendo uma piora nos quesitos R² e erro padrão:


Mas ainda assim demonstra ótimo desempenho no back test com ganho acumulado máximo anualizado em 40,3%

 
Bons Trades!

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