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quinta-feira, setembro 26

26.09.13 - Regressão Horus Strategy

26.09.13 - Regressão Horus Strategy

Hoje novamente o Ibovespa cedeu com o modelo indicando posição comprada, ou seja computou mais um erro infelizmente.

O desvio caiu para 3,9% com as variáveis do modelo projetando queda e o Ibovespa também em queda só que proporcionalmente menor.


Continuamos com probabilidade de êxito de 65% na posição comprada.

O desvio ótimo ficou em 1,41% com os dados atualizados até 26/09 e no back test este trade system gera um ganho anual de 40,4%.

Para este desvio ótimo temos também a seguinte análise de risco:


Um max loss de -8,52% e um max gain de 83,1% obtidos respectivamente em 20/09 e 02/07 nas 438 observações do modelo.

E para o nível atual de desvio em 3,9% temos:


Ou seja um ganho associado bem alto frente ao risco de perda, logo o trade continua comprado, sem alterações na expectativa de alta para os próximos dias.

Bons Trades!

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