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terça-feira, setembro 24

24.09.2013 - Regressão Horus Strategy

Pessoal,

Depois de um longo inverno segue novamente a atualização do estudo de regressão Horus Strategy agora com dados acumulados desde janeiro de 2012, são ao todo 435 observações:


As variáveis do modelo continuam as mesmas: STOXX, DJIA, SSE, Interseção, CDI e TNX e o erro quadrado continua alto em 0,82.

O Ibovespa projetado variou em +/- 10% quando comparado ao Ibovespa realizado conforme pode ser visto no gráfico abaixo:


E o trade system realizado no back test apresentou ganho ótimo de 83% no período para desvios acima de 1,3% em valor absoluto e 67% para qualquer desvio.

 

Próximo passo é testar o modelo com trades reais a serem realizados com índices ou mini índices do Ibovespa.

O momento atual indica posição comprada no índice com 62% de probabilidade de êxito.


Bons Trades!


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