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segunda-feira, setembro 30

30.09.13 - Atualização do modelo de regressão linear multivariada Horus Strategy

30.09.13 - Atualização do modelo de regressão linear multivariada Horus Strategy

Hoje tivemos uma forte queda do índice Ibovespa em -2,61% mesmo com o modelo apontando uma ligeira alta em comparação ao pregão de sexta-feira.

Agora estamos com um desvio de quase 8% e uma probabilidade de alta de 69%:


No mês de setembro o modelo não apresentou uma boa performance:



E nos últimos dias vem perdendo robustez em função das projeção erradas:



Com os dados atualizados de hoje o modelo ainda assim tem uma boa performance no back test com ganho anualizado de 38,5% para um desvio ótimo de 1,42% e uma perda máxima de 8,52%:



Bons Trades!

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