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quinta-feira, janeiro 3

Regressão do Ibovespa - Horus Strategy atualizada até 31/12/12 com novas variáveis!

Regressão do Ibovespa - Horus Strategy atualizada até 31/12/12 !

Olá pessoal,

Estou de volta atualizando a regressão do Ibovespa com um modelo mais robusto e um trade system mais eficiente.

Desta vez pretendo fazê-lo com assiduidade e disciplina, até porque os resultados encontrados no back test são mais do que animadores.

Vamos ao que interessa a bolsa em 2012, ou melhor o índice ibovespa rendeu muito pouco para quem comprou e segurou o ano inteiro no entanto possibilitou bons ganhos em função da volatilidade apresentada.

Dentro deste contexto torna-se crucial ter um bom método para especular na bolsa.

O método aqui apresentado se basea no fato de que os mercados são globais e algumas variáveis chave como o CDI, DJI, BVSP, SSE, STOXX e TNX caminham juntas com um alto grau de correlação, de modo que é possível com um pouco de estatística traçar um modelo que preveja o Ibovespa através dessas demais variáveis.

Observei diversas variáveis durante todo o ano de 2012, através de 252 observações e foi possível traçar o seguinte modelo para o Ibovespa projetado:


Ou seja:

Ibovespa Projetado = -60937 + CDI . 1301 + TNX . 3137 + DJIA . 3,526 + STOXX . 14,35 + SSE . 10,65

E com esta informação comparo o Ibovespa realizado com o seu projetado determinando o que chamo de desvio, de modo a ter o seguinte gráfico:


Neste modelo o desvio dificilmente ultrapassa 4% em valor absoluto e oscila em torno de zero.

A idéia do trade system é se posicionar comprado com desvio positivo e vendido com desvio negativo através da compra e venda de índices / mini índices futuro do Ibovespa.

Considerando os desvios em valor absoluto é possível realizar através de computação, no excel mesmo, a probabilidade de acerto desses trades, a frequência deles e através do back test qual seria o ganho com eles ao longo de 2012.


Observa-se que a probabilidade de acerto sobe quanto maior o desvio mas isto influencia a frequencia do trade e consequentemente o ganho acumulado de modo que é mais interessante operar com desvios próximo de zero tornando os trades frequentes e as decisões binárias em função do sinal do desvio.

Tal método permitiu pelo estudo realizado obter ganhos de até 58% ao ano em 2012!

Agora só resta partir para a parte prática.

Hoje a regressão fechou apresentando desvio de +1,3%

Bons Trades!

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4 Comments:

Blogger AITw said...

Daniel, parabens pelo trabalho. Tenho uma duvida: por exemplo, o ibovespa projetado de 03.01.2013 eh funcao dos indices de 03.01.13 ou do dia anterior? Pelo que entendi, sao do mesmo dia. Sendo assim, voce tem a projecao do ibov apenas proximo ao seu fechamento e monta sua posicao neste momento do dia. Estou correto?

8:04 PM  
Blogger Daniel Brandão de Castro said...

Oi Ait,

Obrigado! O modelo pode ser constantemente atualizado já que as variáveis são em sua maioria divulgadas quase que ao mesmo tempo sem precisar utilizar um lag de um dia, ou seja comparo variáveis contemporâneas e a tomada de decisão pode ser em tempo real. No entanto fechamentos de mercados são interessantes para a proximidade do modelo a realidade já que utilizo os dados de fechamento por tal motivo acho interessante realizar os trades no final do dia ou logo no começo para não contaminaras informações.

Abs. e bons trades!

10:42 PM  
Blogger AITw said...

Entendido. Obrigado pela resposta. Fiz a pergunta pois sempre tento imaginar um modelo com caracteristicas preditivas para nao ser necessario acompanhar o mercado tao online. Com este seu ja chegar a ser possivel.

9:57 AM  
Blogger Daniel Brandão de Castro said...

Acredito que seja bem possível e viável. Nos próximos posts pretendo colocar um pouco da parte prática. Abs.,

3:14 AM  

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