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quarta-feira, janeiro 9

Horus Strategy - Regressão do Ibovespa atualizado em 09.01.2013

Horus Strategy - Regressão do Ibovespa atualizado em 09.01.2013 

Hoje novamente observamos um desvio positivo expressivo da ordem de 4%

O desvio se manteve estável e o índice Ibovespa se recuperou bem com uma alta de 0,74%, o que é um bom sinal.

O estudo contempla os dados realizados do Ibovespa, os dados teóricos que aqui chamarei de 'Horus', para uma análise completa estou inserindo os dados intitulados como 'Strategy' que são justamente os resultados brutos obtidos na prática, através da compra e venda de índices.

Vamos aos resultados:

Este início está decepcionante, com uma queda de mais de 3,2%.

Vale lembrar que por operar mini índices existe a possibilidade de se alavancar e por tal motivo que a queda supera o que o modelo sugere.

Mais para frente parte será abordada justamente a questão da quantidade de mini índices a se ter na carteira para otimizar os resultados sem comprometer a gestão de risco, principalmente o enquadramento das margens da BM&F.

É possível por exemplo aumentar a quantidade de índices na carteira quando o trade está se confirmando como acertado e diminuir a quantidade de índices quando justamente isto não ocorre.

A exposição é também proporcional ao tamanho do desvio já que o mesmo quanto maior aumenta as probabilidades de acerto:

Com o desvio de hoje e os dados colhidos em 2012 inteiro, o modelo sugere que amanhã sobe com 100% de probabilidade!

É o modelo colocado a prova novamente.

Bons Trades!

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