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domingo, janeiro 13

Gestão de risco + máxima perda e máximo ganho

Gestão de risco + máxima perda e máximo ganho

Entrando no mérito da gestão de risco é importante definir e mensurar o nível de exposição dos trades que basicamente é função da quantidade de mini índice na carteira vs. investimento / saldo em conta corrente e conta garantia.

Estas variáveis tem que respeitar os retornos acumulados de máxima perda e máximo ganho obtidos através dos dados obervados e do trade system adotado para assim se evitar bancarrotas e consequentemente poder otimizar os trades dentro de um risco aceitável.

Utilizando-se o desvio ótimo de 0,22% que nos traz um ganho acumulado de 57% em 260 observações temos a seguinte distribuição de ganhos e perdas máximos acumulados:


Observa-se que a perda máxima está na casa dos 5% seguindo o trade system e o ganho máximo em uma oportunidade ultrapassou 8%.

Logo para este modelo a quantidade de mini índice deve ser definida de modo a que o risco máximo não ultrapasse 5% sobre pena de perder o saldo em conta corrente disponível e ser obrigado a realizar novos aportes para não ter as compras e vendas liquidadas automaticamente pela corretora.

Os valores obtidos para Max Gain e Max Loss são diretamente proporcionais ao tamanho do desvio em valor absoluto de modo que desvios maiores assumem menos riscos o que condiz com a estratégia de se aumentar a quantidade de mini índice quando o desvio for alto e de se realizar uma gestão de risco otimizada.

Segue simulação abaixo:


Mais uma vez fica claro que quanto maior o risco maior o retorno.

Bons Trades!


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