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sábado, janeiro 12

Coeficientes atualizados da regressão

Coeficientes atualizados da regressão

Conforme combinado segue o estudo com os coeficientes da regressão atualizado até a data de 11.01.2013

A mudança de coeficientes de 31.12 para 11.03 trouxe uma ligeira piora no erro padrão mas está mais condizente com a realidade principalmente para os dados mais recentes:


As simulações também apresentaram resultados similares:



E o backtest apresenta ótimos resultados principalmente com o uso do desvio ótimo de 0,23% que traz um retorno acumulado de 57%:



Neste novo contexto temos os seguintes desvios nos dias mais recentes:



Data  BVSP   CDI   TNX   DJIA   STOXX   SSE   BVSP Projetado 110113  Desvio Probabilidade
252 31/12/2012          61.751            6,90              1,76        13.104                2.636                2.269                       61.124 -1,02% 65,93%
253 02/01/2013          62.550            6,90              1,84        13.413                2.691                2.269                       63.260 1,14% 65,52%
254 03/01/2013          63.312            6,92              1,90        13.391                2.701                2.269                       63.539 0,36% 60,56%
255 04/01/2013          62.523            6,93              1,92        13.435                2.709                2.277                       63.960 2,30% 68,29%
256 07/01/2013          61.933            6,92              1,90        13.384                2.696                2.267                       63.418 2,40% 72,73%
257 08/01/2013          61.128            6,91              1,87        13.329                2.691                2.276                       63.131 3,28% 72,73%
258 09/01/2013          61.579            6,90              1,85        13.391                2.706                2.275                       63.472 3,07% 80,00%
259 10/01/2013          61.678            6,91              1,89        13.471                2.708                2.284                       64.025 3,80% 66,67%
260 11/01/2013          61.497            6,92              1,88        13.487                2.718                2.243                       63.815 3,77% 66,67%


 Ou seja um potencial de alta de 3,77% com uma probabilidade associada de 67%




Bons Trades!

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