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segunda-feira, outubro 8

Regressão Horus Strategy - 08/10/12

Regressão Horus Strategy - 08/10/12

Depois de um mês sem atualizar os dados da regressão segue novamente o estudo atualizado com mais dados (195 observações) e um erro padrão menor.



O modelo atual manteve a mesma importância na ordem das variáveis sendo:

1. TNX 
2. DJIA
3. Constante
4. CDI
5. STOXX



A variável TNX ganhou em importância na mesma medida que o DJIA perdeu, as demais se mantiveram estáveis no modelo.

No atual cenário temos boas perspectivas de trade pois o desvio do projetado versus o realizado é considerável (curva verde):



O desvio atual é de 2,8% ainda bem alto sendo que atingiu 4,6% na última sexta-feira. Tal fato aparentemente proporcionou a alta de mais de 1,2% hoje mesmo com um mercado apático no exterior.

A provável redução de 0,25% na SELIC, no próximo COPOM, representaria uma queda de 0,8% no Ibovespa Projetado, mantendo ainda assim um Desvio de 2%.

As curvas demonstram um gap que há tempos não víamos.

Bons trades!

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