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terça-feira, outubro 30

Regressão do Ibovespa - Horus Strategy 30/12/2012

Regressão do Ibovespa - Horus Strategy

Segue o estudo atualizado até 30/10/2012

Nesses dois últimos dias que não tivemos mercado em NY ou seja ficamos sem as variáveis TNX e DJIA do nosso modelo, observamos um retorno a curva projetada, quase zerando o desvio entre o realizado e o projetado e o Ibovespa seguindo colado na curva projetada:


Segundo o método é melhor aguardar um ponto de entrada identificado por um desvio maior (curva verde).

A última ponderação dos coeficientes realizada em 25/10/2012 reduziu o erro padrão do modelo o que é sempre muito bom:


Pela análise do backtest temos maior probabilidade de acerto a medida que os desvios são maiores conforme curva abaixo que mostra a probabilidade e a frequência dos trades:


De 16/08 para 25/20 observa-se uma diminuição na frequência dos trades e consequentemente uma maior probabilidade de acerto.

Bons Trades!

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