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sexta-feira, agosto 24

Regressão Horus Strategy - Fechamento 24/08/12

Regressão Horus Strategy - fechamento de 24/08/12

Os últimos 3 dias foram de no show:


Com a curva projetada caindo consideravelmente e o desvio por sua vez encolhendo.

O dia de hoje contou com um aumento do desvio já que o índice permaneceu estável enquanto que o projetado se valorizou.


A curva projetada foi atualizada considerando uma nova regressão com os valores atualizados até 23/08/12:

Comparando-se as últimas três regressões calculadas com os coeficientes obtidos para as mesmas temos algumas conclusões interessantes:


Mais recentemente as variáveis CDI e TNX ganharam importância no modelo de regressão ao passo que o SOTXX perdeu peso, se compararmos as classificações absolutas do Stat t.

E o mais interessente é que as variáveis CDI e TNX estão com coeficientes positivos, ou seja o Ibovespa projetado será maior quando maior for o CDI e o TNX. A primeira vista parace estranho ...

A lógica deste raciocínio definitivamente não leva em consideração a evasão de investidores de renda variável para a renda fixa pois para altas taxas de remuneração fixa é de se esperar falta de liquidez na bolsa o que acabaria por reduzir os preços do índice Ibovespa. Afinal se a remuneração é boa e sem risco não faz sentido comprar ações que tem rentabilidade incerta.

Mas o que estamos vivenciando é muita mais em outra linha de raciocínio: as taxas de juros subindo, demostra que temos sinais de inflação, logo temos aquecimento da economia o que é bom para as empresas e consequentemente para as suas ações ... É um embasamento que só funciona para baixas taxas de juros e para um cenário de recuperação econômica.

Com relação a probabilidade de acerto temos que:

Vale a pena buscar trades mais certeiros com entrada acima de 70% de probabilidade de acerto ou seja com desvio acima de 3%:


Nas três regressões obtivemos resultados similares.

Para estes trades pode ser interessante entrar com um número maior de mini contratos de índice futuro no final do dia quando da identificação do ponto de entrada ótimo e ir zerando as posições futuras com base nos stop gain ou stop loss, assim a exposição ao risco fica mais fácil de ser gerenciada. Um outro ponto é não associar o ponto de saída com a redução do desvio abaixo de um certo nível pois fica difícil gerenciar este tipo de saída.

Bons Trades!









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