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segunda-feira, agosto 13

Back Test > Regressão Multivariada do Ibovespa parte 2

Back Test > Regressão Multivariada do Ibovespa parte 2

Depois de testar que dá para ganhar dinheiro com o modelo estatístico adotado para a projeção do Ibovespa, precisamos realizar a segunda pergunta mais importante:

Quanto dá para ganhar com este modelo?

Para responder a esta pergunta é preciso elaborar um trade system e validá-lo com os resultados obtidos pelo índice Ibovespa.

Tomando por base a estatística realizada na parte 1, que relaciona os desvios em valor absoluto com a frequência de trades e a probabilidade de acerto:


Temos que o desvio de 2% absoluto se posiciona bem com relação a frequência dos trades em 35%.

Como sou um trader ocasional, um trade a cada 3 dias me parece bem razoável.

O trade system com base neste parâmetro seria algo bem simples de se adotar: 
  • Quando o desvio relativo for superior a 2%, compro mini contrato do índice ibovespa com o vencimento mais próximo, neste caso o WINQ12; quanto o desvio relativo for superior a -2%, vendo o mesmo mini contrato. Com este critério esta definido o ponto de entrada.
  • Já o ponto de saída é o stop loss em 1% de perda ou quando o desvio absoluto ficar inferior a 2%.
Sendo que os critérios de desvio são end of day.

Com base nos dados coletados de 03/01/2012 até 10/08/2012 temos que o índice Ibovespa avançou 0,03% e o trade system dá no mesmo período um retorno de 20,5%!!! 

Ou seja com o uso de mini contratos de índice futuro do Ibovespa este ganho pode ser muito maior pois é possível alavancar consideravelmente as posições assumidas é claro sempre de olho nas garantias depositadas na BM&F.

Segue em um passado recente a validação do trade system:


Em 220 dias ou 153 observações (dias úteis) foi possível obter um retorno de 20,5% para o índice Ibovespa.

O mesmo estudo foi realizado sem o uso de stop loss em 1% o que gerou um retorno de 12,5%, ou seja está mais do que validado que o uso de stop loss é saudável para a gestão da carteira.

A próxima etapa é validar o trade system com compras e vendas das WINs e comparar os retornos obtidos com a teoria do modelo para buscar melhorias que são possíveis de serem observadas somente quando se parte para o lado prático.

Bons Trades!

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