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sábado, março 19

Estratégia com VALE5 e lançamento coberto com VALED46

Estratégia com VALE5 e lançamento coberto com VALED46

Segue abaixo um exemplo de operação:

Compra de 1800 VALE5 a 46,20
Lançamento coberto (venda de opção de compra) de 1800 VALED46 a 1,52

Data Venc. Exerc Delta Gamma Theta Vega Rho
18/04/2011 46,00 0,67028 0,11636 -0,04072 0,04779 0,02338

A estrutura da operação tem 21 dias úteis para vencer e as ações da VALE5 reagiram antes do previsto na estratégia de proteção com lançamento coberto.

Análise técnica abaixo (clique no gráfico para ampliar):

O Ativo respeitou o suporte delimitado pelas retrações de Fibonacci e demonstrou uma boa recuperação com uma ótima alta com gap e volume alto.

Tal reação nos leva a crer que o ativo tem boas chances de subir mais nos próximos dias caso supere a resistência imediata dos 46,93.












Com relação a estrutura montada temos o seguinte cenário hoje:

Ganho bruto de R$ 342
Breakeven em 47,32
Estrutura exercida hoje pois o ativo está acima do strike em 0,86













Uma possibilidade é recomprar as opções de VALED46 e abrir mão da proteção mas tal ação vai custar mais caro pois as opções subiram:












Por enquanto o melhor a fazer é aguardar pois estamos dentro do range de proteção:

Range: 45,68 até 47,32 no valor da VALE5 sendo que abaixo de 45,68 temos prejuízo e acima de 47,32 deixamos de ganhar por conta do exercício da opção.

Temos o Theta a nosso favor de R$ 51,00 por dia e o próprio vai e vem e as incertezas do mercado que permite realizar recompra de opções por vários preços, ainda que a volatilidade encareça esses papéis.

E possível que ocorra um congestionamento nas retrações de Fibonacci o que a joga a favor desta estratégia pois o próxima resistência está em 46,93 e o suporte em 45,36.

Vamos aguardar para ver.

Bons Trades!

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