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quinta-feira, março 31

Ibovespa rompe importante resistência

Ibovespa rompe importante resistência.

Comentário de Fechamento, com Guilherme Ruffini 31/03/2011

IBOV Mercado rompe importante resistência, na faixa dos 68200 pontos. Volume poderia ser melhor.

DJI Sente resistência do topo do ano.

DOLFUT Após perda do suporte, sinaliza candle de reversão. Expectativa de algum repique para o curto prazo. Tendência de baixa.

BBAS3 Chama mais atenção para uma entrada, apesar de estar mais fraco que outros do mesmo setor.

CTIP3 Rompe TH. Movimento esticado, bem comum em rompimentos. Ontem uma entrada seria mais interessante. Aguardo um pullback.

ELPL4 Candle de dúvida fora das bandas. Pode vir a iniciar um processo de correção de preços.

GETI4 Faz pequeno rompimento, porém logo acima tem o TH do ativo.

JHSF3 Faz movimento de rompimento interessante. Um pouco distante da média e a sombra superior deixa uma dúvida.

PETR4 Tendência de alta. Expectativa é de teste dos 29,10. Mas, ativo vem patinando nos últimos dias.

BVMF3 Movimento interessante ontem. Temos uma resistência logo acima. Não vejo entradas no momento.

MMXM3 Movimento interessante. Formou e confirmou pivot de alta. Temos 3 critérios para tendência de alta. Stop caro no momento.

SBSP3 Rompe TH (gráfico ajustado) com bom volume. Abre possibilidade para um trade na ponta compradora. Interessante.

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quarta-feira, março 30

Elétricas e bancos puxam a alta

Elétricas e bancos puxam a alta.

Comentário de Fechamento, com Leandro Ruschel 30/03/2011

IBOV Mecado segue lateral, beirando a resistência dos 68200 pontos. Mesmo assim, há ações fazendo bons movimentos direcionais, que permitiram excelentes trades.

BVMF3 Rompendo resistência com forte volume. Barra de força. Papel operado no intraday. Fez rompimento da primeira hora. Alta ao longo de todo o dia. Enquadra-se em três critérios de tendência de alta.

CESP6 Produz bom rompimento, mas vem esticado, o que dificulta entradas.

CTIP3 Caminha para o rompimento da resistência. Gap em 24,50 pode ser utilizado como stop.

Dólar Confirmou a perda do suporte rompendo em gap de baixa com barra de força vendedora.

GETI4 Vejo o teste de resistência importante. Suporte em 23,50. Não vejo entradas no momento.

RSID3 Movimentação mais lateral hoje. Sinal de indefinição em cima do suporte. Expectativa de retomada da pressão compradora. Prefiro fazer esse trade de correção quando o mercado está mais bem definido.

GGBR4 Perdeu suporte importante. Mais fácil que busque 19,40 do que repique imediatamente. Não vejo pressão compradora.

RDCD3 Testou resistência importante. Correção lateral. Não vejo entradas no momento.

CYRE3 Respeitou ontem fundo anterior. Consolida congestão curta. Tendência mais longa claramente de baixa.

TEMP3 Tendência mais longa de baixa. Suporte em 3,75. Resistência em 3,95 sendo testada agora.

MRVE3 Mais uma do setor de construção. Em cima do suporte. Candle de reversão. Lateral há quase dois meses. Não vejo entradas no momento.

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Dólar futuro testa suporte importante

Dólar futuro testa suporte importante.

Comentário de Fechamento, com Leandro Ruschel 29/03/2011

IBOV Aproxima-se novamente da resistência. Candle de menor amplitude. Mercado fica mais positivo, caso rompa resistência.

BBRK3 Volume acima da média, ultrapassa resistência e confirma pivot de alta. Expectativa positiva para os próximos dias.

CMIG4 Rompe importante resistência, mas vem de vários dias de alta e produz uma sombra superior. Espero um repique.

CNFB4 Testa suporte em 4,44. Só não faço essa venda pois rompe por apenas um centavo.

DOLFUT Testa suporte importante no momento. Se confirmar a perda pode abrir espaço para a manutenção da queda.

MRVE3 Gera um setup de compra por IFR2 sem filtro, segundo Stormer.

BBDC3 Ofereceu realização parcial. Ajusto stop para baixo da mínima de hoje.

MMXM3 Mm21 praticamente lateral. A perda do suporte pode chamar atenção para uma venda. Resistência em 10,00.

USIM5 Ativo bem sobre-vendido. Vem de vários dias de queda. Movimentação mais lateral para um prazo maior.

PETR4 Apresenta tendência de alta, o que me impede de montar uma trava de baixa. Tenho expectativa de busca dos 29,20.

VALE5 Encontra-se em cenário negativo para um prazo maior. Mantenho minha trava de baixa.

KLBN4 Não se movimentou muito desde o rompimento do topo anterior. Pela tendência mais longa, expectativa de alta.

CSNA3 Faz aniversário de congestão. Desde maio do ano passado. IFR muito alto, stormer aguarda alguma correção.

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segunda-feira, março 28

IBOV apresenta pressão vendedora na resistência de 68200 pontos

IBOV apresenta pressão vendedora na resistência de 68200 pontos.

Comentário de Fechamento, com Leandro Ruschel 28/03/2011

IBOV Mercado lateral. Não apresenta tendência definida. Após teste de resistência, aceleração maior da queda no intra.

BBDC3 Rompeu com volume uma resistência importante. Abre expectativa positiva para os próximos dias.

TCSL4 Fez candle quase totalmente fora das bandas, com afastamento da mm21. Se enquadra em setup contra a tendência.

ABCB4 Chamou atenção. Perde suporte importante e abre expectativa de queda para um prazo maior.

OGXP3 Tenta montar um OCO-invertido. Caso acione, seria um sinal bem positivo. Não vejo entradas no momento.

BRKM5 Tendência de alta e movimento lateral nos últimos meses. Resistência em 21,60. Caso rompa, vejo possibilidade de alta.

BBDC4 Trabalhou acima da média, mas sem sinal mais claro para que possamos avaliar uma entrada.

LUPA3 Tendência de baixa forte. Suporte em 13,60. Fundo histórico em 13,30. Hoje demonstrou alguma pressão compradora.

PETR4 Tendência de alta. Expectativa continua positiva. Muda de cenário somente com a perda de 27,45.

POSI3 Não há sinalização de reversão da tendência de baixa de prazo maior. Não vejo possibilidades de entrada na venda.

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28/03/11 - Morning Call

Câmbio
- Mercados iniciam semana com tom negativo e moedas caem frente o USD:
preocupação com radiação no Japão e, na Alemanha derrota do partido de
Angela Merkel nas eleições regionais, EUR 1,4036 e JPY 81,69
- Líbia: tensão continua e, por outro lado, Petróleo sofre leve queda WTI
US$ 104,75 / barril
- Brasil: volatilidade do BRL continua baixa, com moeda operando entre
1,6550 - 1,6650 e mercado aguarda comunicado do BC sobre eventual rolagem
dos US$ 800MM em Swap Reverso que vencem 31março. Fluxo de USD continua
positivo, exemplo: setor privado e empresas públicas totalizaram US$ 190bi
(fev) versus US$ 174bi (dez). Governo anunciou aumento da alíquota do IOF
para compras no exterior com cartão de crédito de 2,38% para 6,38%
- BRL acompanha demais moedas e abre 1,6617

Juros
- Europa: indicador do Conference Board subiu para 108,9, refletindo
recuperação (Reuters)
- Brasil: Confiança do Consumidor março (FGV) caiu 2% para 120,1 pontos.
Semana terá importantes indicadores para curva - Dados de Crédio (3a),
Relatório de Inflação (4a) e Reunião do Conselho Monetário Nacional (5a)
- Pesquisa FOCUS: refletindo possibilidade de medidas macro-prudenciais por
parte do Governo, Selic 2011 caiu de 12,50% para 12,25 versus IPC-A 2011
que sobe de 5,88% para 6,00%
- Juros sobem na abertura Jan12 12,24% e Jan13 12,77%

Bolsas / Mercado
- Ásia: queda com continuidade doa problemas no Japão e tensão no Oriente
Médio
- Europa: leve alta com resultados corporativos melhores que esperado
- Futuro S&P: leve alta +0,17%
- BOVESPA: mais resultados corporativos esperados para esta semana

Agenda
USA: 9:30 PCE / Personal Income
11:00 Dados de Housing

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sexta-feira, março 25

25/03/11 - Destaque de alta para o setor de telecom

Destaque de alta para o setor de telecom.

Comentário de Fechamento, com Leandro Ruschel 25/03/2011

IBOV Testou resistência em 68200 com baixo volume, sem grande movimentação em relação ao pregão de ontem. Suporte em 65500.

BRTO4 Rompe resistência importante com barra de força e volume. Abre expectativa positiva para um prazo maior.

TMAR5 Confirma rompimento e segue boa movimentação positiva.

TLPP4 Fez grande gap no gráfico não ajustado por causa de distribuição de dividendos. Manteve suporte e segue pressão compradora.

BTOW3 Stop de proteção de lucro acionado.

LLIS3 Boa congestão. Suporte em 15,60 e resistência em 17,00. Aguardo um rompimento para avaliar uma entrada.

PCAR5 Correção dos últimos dias. Não vejo entradas no momento. De qualquer forma, expectativa de retomada da alta.

ELPL4 Pela força do rompimento, vejo um risco maior em operar na venda contra a tendência.

PETR4 Vai subindo. Não mostra tanta força, mas segue em tendência de alta. Expectativa de teste dos 29,20 (topo anterior).

CYRE3 Congestão no curto prazo. Tendência clara de baixa. Indefinição do mercado. Fico atento a perda do suporte em 14,70.

LAME4 Perder suporte em 14,00. Hoje apresenta alguma recuperação. Parece ser um ABC de correção apenas.

KLBN4 Consegue trabalhar acima de 6,28. Suporte em 5,90. Porém, volume está baixo e mercado um pouco esticado.

JHSF3 Mercado corrige de forma lateral. Ideal seria a manutenção da congestão por mais alguns dias e posterior rompimento para que eu avalie uma entrada.

TCSA3 Mercado sobre-comprado, mas não vejo um sinal claro de reversão.

MMXM3 Testa resistência em 9,80. Sinal positivo. Não vejo entradas no momento.

LUPA3 Tendência de baixa clara. Não vejo entradas. Fundo histórico em 13,50. Resistência em 14,70 no caso de algum repique.

CSNA3 Grande movimento lateral há quase 1 ano. Suporte em 25,30. Resistência imediata em 26,80. Tendência de baixa num prazo mais curto. Não vejo entradas no momento.

GGBR4 Tendência de baixa, T e F descendentes. Média de 21 descendente e preços abaixo dela. Levemente sobre-vendido. Não vejo entradas no momento.

GOLL4 Testou resistência em 22,20. Candle de indefinição. Aguardo um candle de força para reavaliar uma entrada na compra. Suporte em 21,30.

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quarta-feira, março 23

Análise Técnica 23/03/11 - Índice Bovespa

O índice Ibovespa conseguiu ficar acima da média móvel dos 50 dias mas ainda não convenceu para uma retomada de alta.

Diferentemente do Dow Jones que também se posicionou hoje acima da mm 50, vemos um estrangulamento da volatilidade com um claro canal de lado se formando.

Para os próximos dias é de se esperar uma tomada da volatilidade com o índice superando as atuais resistência ou perdendo o suporte.

O que pode gerar boas oportunidades de trade!

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Análise Técnica 23/03/11 - Índice Dow Jones

O índice Dow Jones subiu hoje e se mantem volátil.

Os últimos pregões tem conferido maior volatilidade aos mercados e tal fenômeno pode ser observado pelas bandas de Bollinger.

Estamos agora um pouco acima da média móvel dos últimos 50 dias e o indicador MACD logo mais vai indicar compra enquanto o estocástico e o IFR mostram que a alta já está no meio do caminho.

Como um todo o clima nas bolsa tende a se acalmar e é bem provável que a tendência de alta de médio prazo seja retomada.

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segunda-feira, março 21

Análise Técnica 21/03/11 - BTOW3: Destaque de queda

BTOW3: Destaque de queda.

Comentário de Fechamento, com Leandro Ruschel 21/03/2011

IBOV Congestão dos últimos dias se mantém. Necessário ficar atento ao rompimento de um dos extremos.

DJI Testa média de 21 como resistência.

BTOW3 Permite realização parcial e ajuste do stop da posição remanescente.

HYPE3 Confirma sinalização positiva dada na sexta.

UOLL4 Já ajusto o stop para baixo de 16,20. Mercado segue em tendência de alta.

GGBR4 Perda suporte com bom volume, o que sugere pressão vendedora para um prazo maior.

VALE5 Dá continuidade a recuperação. Um candle de indefinição no atual patamar pode significar a retomada da pressão vendedora.

LAME4 Corrige desde topo em 14,80. Testa suporte em 14,00. Apresenta leve tendência de alta. Caso respeite o atual patamar e rompa 14,80, seria gerado um setup de entrada.

EVEN3 Resistência em 39,50. Corrige no momento a última perda de alta. Movimento mais lataral. O rompimento da resistência com força pode sinalizar expectativa positiva para o papel.

LLIS3 Bem congestionado. Resistência em 17,10 e suporte em 15,60. Caso rompa 17,10 e 17,80 me chamaria a atenção para uma entrada.

ECOD3 O candle de hoje não confirma o rompimento. Apesar de sinalização positiva, não penso em entradas.

PETR4 Mais lateral nos últimos dias. Vejo manutenção da expectativa positiva de retomada da alta, principalmente se romper 28,40.

BISA3 Suporte em 7,44 e resistência em 8,20. Tendência indefinida no momento.

CSNA3 Mercado testa importante suporte no momento. Monta congestão. Se perder 24,70, acionaria um sinal negativo.

LREN3 Suporte em 47,30. Resistência em 53,00. Não rompe com candle de força. Tendência de alta.

AMBV4 45,70 é resistência imediata. Trabalha em tendência indefinida. Sugere retomada da pressão vendedora.

HGTX3 Trabalha acima de 28,30. Sugere a busca do topo histórico. O ideal seria uma congestão maior e posterior rompimento.

CSAN3 Sinalização positiva, mas vejo papel dentro de uma indefinição maior. Resistência em 27,10.

BVMF3 Não vejo nenhum setup se formando no papel. Suporte em 10,90. Resistência em 11,77. Ficaria mais confortável em operar este papel na venda, devido a tendência de baixa maior.

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sábado, março 19

Estratégia com VALE5 e lançamento coberto com VALED46

Estratégia com VALE5 e lançamento coberto com VALED46

Segue abaixo um exemplo de operação:

Compra de 1800 VALE5 a 46,20
Lançamento coberto (venda de opção de compra) de 1800 VALED46 a 1,52

Data Venc. Exerc Delta Gamma Theta Vega Rho
18/04/2011 46,00 0,67028 0,11636 -0,04072 0,04779 0,02338

A estrutura da operação tem 21 dias úteis para vencer e as ações da VALE5 reagiram antes do previsto na estratégia de proteção com lançamento coberto.

Análise técnica abaixo (clique no gráfico para ampliar):

O Ativo respeitou o suporte delimitado pelas retrações de Fibonacci e demonstrou uma boa recuperação com uma ótima alta com gap e volume alto.

Tal reação nos leva a crer que o ativo tem boas chances de subir mais nos próximos dias caso supere a resistência imediata dos 46,93.












Com relação a estrutura montada temos o seguinte cenário hoje:

Ganho bruto de R$ 342
Breakeven em 47,32
Estrutura exercida hoje pois o ativo está acima do strike em 0,86













Uma possibilidade é recomprar as opções de VALED46 e abrir mão da proteção mas tal ação vai custar mais caro pois as opções subiram:












Por enquanto o melhor a fazer é aguardar pois estamos dentro do range de proteção:

Range: 45,68 até 47,32 no valor da VALE5 sendo que abaixo de 45,68 temos prejuízo e acima de 47,32 deixamos de ganhar por conta do exercício da opção.

Temos o Theta a nosso favor de R$ 51,00 por dia e o próprio vai e vem e as incertezas do mercado que permite realizar recompra de opções por vários preços, ainda que a volatilidade encareça esses papéis.

E possível que ocorra um congestionamento nas retrações de Fibonacci o que a joga a favor desta estratégia pois o próxima resistência está em 46,93 e o suporte em 45,36.

Vamos aguardar para ver.

Bons Trades!

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quinta-feira, março 17

Mercado consolida suporte nos 65500/66000

Mercado consolida suporte nos 65500/66000.

Comentário de Fechamento, com Leandro Ruschel 17/03/2011

IBOV Mantém congestão novamente. O estreitamento das bandas sugere que o mercado produza um movimento mais forte caso rompa algum dos extremos.

AMAR3 Stopei posição remanescente.

JHSF3 Segue movimento positivo.

CPFE3 Trabalha próximo ao stop.

BRKM5 Possui uma resistência logo acima, o que invibializa uma entrada no momento.

USIM5 Mercado rompeu resistência mas não conseguiu desenvolver. Congestiona num prazo menor. Não vejo entradas hoje.

EVEN3 Ontem rompeu com força uma resistência. Hoje, não está tão longe da média. Não vejo entradas contra a tendência. Expectativa de manutenção da alta.

PETR4 Dificuldade de retomar movimento ascendente. Porém, há força compradora sustentando o atual patamar.

LLIS3 O rompimento do TH em 17,80 seria um sinal de continuação do movimento de alta para um prazo maior. Não vejo entradas no momento.

VALE5 Fundo em 44,60 produzido ontem. Apesar de distante da média de 21, mostra dificuldade de produzir um repique mais consistente.

HYPE3 Congestiona nos últimos dias após boa queda. Suporte em 17,60. Médias descendentes. Sinal negativo caso oa corra perda o suporte.

LAME4 Atingiu objetivo importante. Sinal de reversão ontem. Apesar de sugerir um repique para o curto prazo, ativo já está em tendência de alta.

ELPL4 Congestão há mais de 2 meses. O rompimento da resistência seria atrativo para uma entrada. Não vejo uma entrada no momento.

GGBR4 Dificuldade de definição de tendência. Viés mais negativo. Suporte em 20,90. Sinaliza a busca e novo teste deste patamar. Suporte mais afastado em 19,40. Não vejo entradas no momento.

CYRE3 Boa tendência de baixa. Repica desde o último fundo, mas hoje sinaliza retomada da queda, apesar de certa distância da média.

FIBR3 Boa recuperação desde último fundo. Tendência mais longa de queda. Não vejo entradas no momento. Congestão bem estreita no intraday de hoje.

OGXP3 Corrige depois do último topo. Não apresenta tendência bem definida. Por enquanto, não vejo cenário tão claro para uma entrada.

ELET3 Corrige dentro da tendência de alta. Suporte em 23,40. Resistência em 24,50.

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quarta-feira, março 16

Análise Técnica: Vale5 em 16/03/11

A crise nos países árabes e mais recentemente as catástrofes no Japão tem derrubado as ações VALE5.

No entanto é sabido que os preços das commodities vão subir por conta da reconstrução no Japão e do preço do petróleo.

Logo tais ações se tornam interessantes para operar por conta da volatilidade e do spread (pânico nos mercados vs. análise fundamentalista) e como sabem quanto maior a volatilidade mais caras ficam as opções de modo que operações de compra de VALE5 com lançamento coberto bem abaixo do preço vigente é um bom trade no momento atual.

Se embolsa a venda da opção de compra de preferência acima de 2-3 reais por ação coberta e depois se monitora se vale a pena uma recompra de opção até o vencimento do mês de Abril.

Bons Trades!


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