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quarta-feira, junho 24

Como foi o IPO da VisaNet nos EUA

No dia da estréia das ações da VISA nos EUAs tivemos pico de mais de 100% ! e fechou o dia acima de 40%.

Por aqui o IPO promete em função do nímero extenso de corretoras descredenciadas na reserva e da procura excessiva pelo papel VNET3


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quinta-feira, junho 18

PETR4 série G: PETRG34 lidera a preferência de strike

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quarta-feira, junho 17

PETR4 série G: Posições em aberto poucas alterações na data de ontem 16.06.09

Destaque para o aumento da relação Titulares/Lançadores na maioria dos strikes em função das quedas recentes da PETR4.


Dados da CBLC


Opção / Data Coberta Travada Descoberta Total T/L
PETRG28 290509 21.400 210.500 318.900 550.800 47
PETRG28 010609 22.900 207.300 326.100 556.300 47
PETRG28 020609 24.000 202.000 319.100 545.100 46
PETRG28 030609 33.400 169.900 320.500 523.800 51
PETRG28 040609 39.500 187.500 321.900 548.900 51
PETRG28 050609 40.700 166.000 353.800 560.500 54
PETRG28 080609 46.100 217.400 412.600 676.100 59
PETRG28 090609 57.400 227.200 462.900 747.500 54
PETRG28 100609 101.600 405.600 534.800 1.042.000 45
PETRG28 120609 166.300 666.800 753.200 1.586.300 36
PETRG28 150609 167.700 687.500 924.400 1.779.600 40
PETRG28 160609 167.700 817.400 867.200 1.852.300 43

PETRG30 290509 107.100 945.200 987.500 2.039.800 30
PETRG30 010609 123.200 993.700 987.400 2.104.300 30
PETRG30 020609 156.500 970.000 1.042.900 2.169.400 36
PETRG30 030609 197.400 944.500 1.116.400 2.258.300 43
PETRG30 040609 217.100 912.400 1.149.800 2.279.300 44
PETRG30 050609 242.300 746.200 1.450.600 2.439.100 39
PETRG30 080609 258.700 775.300 1.557.600 2.591.600 39
PETRG30 090609 353.000 817.700 1.694.700 2.865.400 40
PETRG30 100609 438.200 1.114.500 2.528.000 4.080.700 37
PETRG30 120609 572.300 1.677.300 2.433.500 4.683.100 31
PETRG30 150609 815.600 2.321.100 2.667.800 5.804.500 38
PETRG30 160609 932.700 2.576.500 2.618.100 6.127.300 42

PETRG32 290509 193.000 309.600 1.699.900 2.202.500 37
PETRG32 010609 262.400 418.800 1.849.900 2.531.100 35
PETRG32 020609 317.400 421.300 2.023.600 2.762.300 38
PETRG32 030609 421.500 547.400 2.127.600 3.096.500 42
PETRG32 040609 472.500 576.900 2.268.700 3.318.100 37
PETRG32 050609 517.000 670.400 2.361.200 3.548.600 34
PETRG32 080609 617.600 702.000 2.552.500 3.872.100 33
PETRG32 090609 742.000 757.100 3.220.100 4.719.200 37
PETRG32 100609 881.300 2.177.800 3.275.600 6.334.700 32
PETRG32 120609 1.037.200 2.551.200 3.312.100 6.900.500 28
PETRG32 150609 1.635.900 3.957.700 3.925.100 9.518.700 36
PETRG32 160609 1.686.800 4.625.600 4.181.700 10.494.100 43

PETRG34 290509 467.500 973.600 2.593.200 4.034.300 31
PETRG34 010609 476.600 1.091.600 2.759.400 4.327.600 28
PETRG34 020609 516.500 1.152.000 3.021.100 4.689.600 31
PETRG34 030609 700.000 951.000 4.794.500 6.445.500 59
PETRG34 040609 851.000 1.486.400 4.255.800 6.593.200 47
PETRG34 050609 967.500 1.702.800 4.792.500 7.462.800 46
PETRG34 080609 1.050.400 2.017.800 4.776.700 7.844.900 49
PETRG34 090609 1.136.100 3.604.900 6.029.200 10.770.200 59
PETRG34 100609 1.466.700 7.327.300 10.275.000 19.069.000 46
PETRG34 120609 1.842.100 7.917.300 9.097.900 18.857.300 43
PETRG34 150609 2.851.900 8.864.700 10.807.900 22.524.500 60
PETRG34 160609 3.180.800 9.489.900 11.144.400 23.815.100 63

PETRG36 290509 450.200 243.300 2.177.500 2.871.000 41
PETRG36 010609 590.200 376.300 2.318.800 3.285.300 36
PETRG36 020609 665.300 677.800 2.985.800 4.328.900 45
PETRG36 030609 907.800 751.100 3.933.400 5.592.300 62
PETRG36 040609 996.600 797.400 4.047.600 5.841.600 56
PETRG36 050609 1.190.400 1.325.100 4.332.600 6.848.100 53
PETRG36 080609 1.262.600 1.664.500 4.443.000 7.370.100 57
PETRG36 090609 1.360.400 1.308.000 5.783.000 8.451.400 61
PETRG36 100609 1.588.700 1.338.000 7.667.800 10.594.500 49
PETRG36 120609 1.969.300 1.544.800 7.970.300 11.484.400 46
PETRG36 150609 2.141.400 3.352.300 8.695.100 14.188.800 59
PETRG36 160609 2.427.000 4.272.700 9.114.000 15.813.700 61

PETRG38 290509 213.000 369.600 1.172.200 1.754.800 40
PETRG38 010609 397.300 406.300 1.450.600 2.254.200 34
PETRG38 020609 407.900 479.300 1.412.600 2.299.800 44
PETRG38 030609 278.500 880.400 1.482.800 2.641.700 58
PETRG38 040609 334.500 729.000 1.533.800 2.597.300 59
PETRG38 050609 428.600 767.500 1.610.300 2.806.400 62
PETRG38 080609 490.400 895.700 1.742.300 3.128.400 63
PETRG38 090609 486.500 1.073.200 2.006.700 3.566.400 69
PETRG38 100609 625.400 1.136.100 2.318.400 4.079.900 70
PETRG38 120609 645.100 1.124.200 2.719.200 4.488.500 67
PETRG38 150609 705.800 1.746.100 3.002.400 5.454.300 72
PETRG38 160609 946.800 2.923.100 3.803.300 7.673.200 75

PETRG40 290509 67.300 158.800 397.200 623.300 113
PETRG40 010609 112.200 172.200 515.400 799.800 89
PETRG40 020609 64.400 121.500 639.200 825.100 95
PETRG40 030609 41.900 302.500 622.800 967.200 112
PETRG40 040609 36.900 351.800 603.700 992.400 115
PETRG40 050609 42.700 723.400 515.600 1.281.700 118
PETRG40 080609 86.600 816.100 595.600 1.498.300 116
PETRG40 090609 117.800 899.900 704.600 1.722.300 119
PETRG40 100609 131.500 1.284.500 827.200 2.243.200 124
PETRG40 120609 161.100 1.517.100 906.600 2.584.800 128
PETRG40 150609 159.800 1.574.000 1.118.100 2.851.900 144
PETRG40 160609 190.400 1.813.400 1.238.100 3.241.900 161

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PETR4 fecha a 32,05 com queda de 1,54% ponto de compra a vista !

Para quem foi exercido no vencimento do dia 15.06.09 está chegando a hora de voltar as compras com PETR4. Conforme comentado ontem o valor da ação perto de 31,80 já sugere compra em função dos seus indicadores, é claro que vale a pena esperar uma alta para não comprar antes da hora, mas o momento é de observação para o ponto de entrada.

Para quem for comprar opção vale a pena estudar a volatilidade das mesmas pois estão relativamente baixas o que é bom para a compra mas estão apresentando disparidade entre strikes conforme gráfico que está longe de ser um gráfico 'smile'.

No mais o Ibovespa está testando os 51.000 pts e movimentos bruscos podem ocorrer tanto para cima quanto para baixo o que requer uma certa cautela neste momento. Destaque para o candle do Ibovespa em formato de 'martelo' o que pode sinalizar uma reversão de movimento.





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terça-feira, junho 16

PETR4 série G: Posições em aberto atualizadas até 15.06.09

A opção PETRG34 está liderando a preferência dos investidores em todas as modalidades: coberta, travada, descoberta e logo a posição total.

Observa-se a migração da opção PETRG36 para a PETRG34 na modalidade coberta e depois do pregão de hoje e possível que parte das posições no strike 36 migre para os strikes 34 e 32.

A relação titulares sobre lançadores está em um mesmo patamar para diferentes strikes o que demonstra que ainda estamos no começo da vida da série G e posições mais claras estão por vir com a definição da preferência do strike.






Dados da CBLC:

Opção / Data Coberta Travada Descoberta Total T/L
PETRG28 280509 21.700 211.100 316.900 549.700 48
PETRG28 290509 21.400 210.500 318.900 550.800 47
PETRG28 010609 22.900 207.300 326.100 556.300 47
PETRG28 020609 24.000 202.000 319.100 545.100 46
PETRG28 030609 33.400 169.900 320.500 523.800 51
PETRG28 040609 39.500 187.500 321.900 548.900 51
PETRG28 050609 40.700 166.000 353.800 560.500 54
PETRG28 080609 46.100 217.400 412.600 676.100 59
PETRG28 090609 57.400 227.200 462.900 747.500 54
PETRG28 100609 101.600 405.600 534.800 1.042.000 45
PETRG28 120609 166.300 666.800 753.200 1.586.300 36
PETRG28 150609 167.700 687.500 924.400 1.779.600 40

PETRG30 280509 106.400 941.600 965.300 2.013.300 29
PETRG30 290509 107.100 945.200 987.500 2.039.800 30
PETRG30 010609 123.200 993.700 987.400 2.104.300 30
PETRG30 020609 156.500 970.000 1.042.900 2.169.400 36
PETRG30 030609 197.400 944.500 1.116.400 2.258.300 43
PETRG30 040609 217.100 912.400 1.149.800 2.279.300 44
PETRG30 050609 242.300 746.200 1.450.600 2.439.100 39
PETRG30 080609 258.700 775.300 1.557.600 2.591.600 39
PETRG30 090609 353.000 817.700 1.694.700 2.865.400 40
PETRG30 100609 438.200 1.114.500 2.528.000 4.080.700 37
PETRG30 120609 572.300 1.677.300 2.433.500 4.683.100 31
PETRG30 150609 815.600 2.321.100 2.667.800 5.804.500 38

PETRG32 280509 181.700 196.400 1.672.900 2.051.000 38
PETRG32 290509 193.000 309.600 1.699.900 2.202.500 37
PETRG32 010609 262.400 418.800 1.849.900 2.531.100 35
PETRG32 020609 317.400 421.300 2.023.600 2.762.300 38
PETRG32 030609 421.500 547.400 2.127.600 3.096.500 42
PETRG32 040609 472.500 576.900 2.268.700 3.318.100 37
PETRG32 050609 517.000 670.400 2.361.200 3.548.600 34
PETRG32 080609 617.600 702.000 2.552.500 3.872.100 33
PETRG32 090609 742.000 757.100 3.220.100 4.719.200 37
PETRG32 100609 881.300 2.177.800 3.275.600 6.334.700 32
PETRG32 120609 1.037.200 2.551.200 3.312.100 6.900.500 28
PETRG32 150609 1.635.900 3.957.700 3.925.100 9.518.700 36

PETRG34 280509 451.400 763.200 2.354.100 3.568.700 30
PETRG34 290509 467.500 973.600 2.593.200 4.034.300 31
PETRG34 010609 476.600 1.091.600 2.759.400 4.327.600 28
PETRG34 020609 516.500 1.152.000 3.021.100 4.689.600 31
PETRG34 030609 700.000 951.000 4.794.500 6.445.500 59
PETRG34 040609 851.000 1.486.400 4.255.800 6.593.200 47
PETRG34 050609 967.500 1.702.800 4.792.500 7.462.800 46
PETRG34 080609 1.050.400 2.017.800 4.776.700 7.844.900 49
PETRG34 090609 1.136.100 3.604.900 6.029.200 10.770.200 59
PETRG34 100609 1.466.700 7.327.300 10.275.000 19.069.000 46
PETRG34 120609 1.842.100 7.917.300 9.097.900 18.857.300 43
PETRG34 150609 2.851.900 8.864.700 10.807.900 22.524.500 60

PETRG36 280509 402.500 207.300 1.840.200 2.450.000 33
PETRG36 290509 450.200 243.300 2.177.500 2.871.000 41
PETRG36 010609 590.200 376.300 2.318.800 3.285.300 36
PETRG36 020609 665.300 677.800 2.985.800 4.328.900 45
PETRG36 030609 907.800 751.100 3.933.400 5.592.300 62
PETRG36 040609 996.600 797.400 4.047.600 5.841.600 56
PETRG36 050609 1.190.400 1.325.100 4.332.600 6.848.100 53
PETRG36 080609 1.262.600 1.664.500 4.443.000 7.370.100 57
PETRG36 090609 1.360.400 1.308.000 5.783.000 8.451.400 61
PETRG36 100609 1.588.700 1.338.000 7.667.800 10.594.500 49
PETRG36 120609 1.969.300 1.544.800 7.970.300 11.484.400 46
PETRG36 150609 2.141.400 3.352.300 8.695.100 14.188.800 59

PETRG38 280509 182.100 277.700 1.097.200 1.557.000 29
PETRG38 290509 213.000 369.600 1.172.200 1.754.800 40
PETRG38 010609 397.300 406.300 1.450.600 2.254.200 34
PETRG38 020609 407.900 479.300 1.412.600 2.299.800 44
PETRG38 030609 278.500 880.400 1.482.800 2.641.700 58
PETRG38 040609 334.500 729.000 1.533.800 2.597.300 59
PETRG38 050609 428.600 767.500 1.610.300 2.806.400 62
PETRG38 080609 490.400 895.700 1.742.300 3.128.400 63
PETRG38 090609 486.500 1.073.200 2.006.700 3.566.400 69
PETRG38 100609 625.400 1.136.100 2.318.400 4.079.900 70
PETRG38 120609 645.100 1.124.200 2.719.200 4.488.500 67
PETRG38 150609 705.800 1.746.100 3.002.400 5.454.300 72

PETRG40 280509 45.900 86.500 207.900 340.300 98
PETRG40 290509 67.300 158.800 397.200 623.300 113
PETRG40 010609 112.200 172.200 515.400 799.800 89
PETRG40 020609 64.400 121.500 639.200 825.100 95
PETRG40 030609 41.900 302.500 622.800 967.200 112
PETRG40 040609 36.900 351.800 603.700 992.400 115
PETRG40 050609 42.700 723.400 515.600 1.281.700 118
PETRG40 080609 86.600 816.100 595.600 1.498.300 116
PETRG40 090609 117.800 899.900 704.600 1.722.300 119
PETRG40 100609 131.500 1.284.500 827.200 2.243.200 124
PETRG40 120609 161.100 1.517.100 906.600 2.584.800 128
PETRG40 150609 159.800 1.574.000 1.118.100 2.851.900 144

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PETR4 fecha a 32,55 com uma queda de 2,25%. Segue análise técnica e análise das opções

Desde 01.06.09 a ação PETR4 vem caindo em um movimento claro de realização de lucro. Os indicadores RSI e SlowSto já apresentam valores baixos e em breve teremos provavelmente um ponto de entrada.

O ativo vem se posicionando acima da sua média móvel de 50 dias e não deve ficar abaixo de 31,80, possível ponto de entrada.

Com relação as opções da série G que vencem dia 20.07.09, temos que PETRG32 cujo strike é R$ 32,00 está se posicionando como a opção de maior valor extrínsico sendo que a opção PETRG34 de strike R$ 34,00 apresenta os maiores Gamma e Vega.

A volatilidade para os demais strikes não apresentou hoje no fechamento curvatura "smile" e tem demonstrado baixa volatilidade para os strikes "fora do dinheiro" (OTM).

Como estratégia esperaria um bom ponto de compra tanto para o ativo PETR4 quanto para as opções OTM que em função da baixa volatilidade apresentada hoje podem ser uma boa opção de compra.

Bons Trades !



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segunda-feira, junho 15

PETR4 série G: PETRG34 dominando as posições em aberto






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PETR4 série F: No dia do vencimento vemos uma forte realização de lucro, dados atualizados até dia 12.06.09






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Dólar Futuro DOLN09 continua em forte queda a 1,933

Reparem que na regressão linear do ativo DOLN09 nos ultimos 2 meses assumiu a banda inferior da regressão ficando abaixo da média do período com trajetória de baixa.

Em meados de maio o dólar futuro que vence em 1º de julho esteve na exata posição do fibonacci com a média da regressão e desde que perdeu esse patamar vem buscando o fundo ainda não encontrado de equilíbrio para a sua cotação.

É provável que o ativo continue sua trajetória de baixa.

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terça-feira, junho 9

PETR4 fecha a 33,52 com queda de ~1%, veja a análise das opções que vencem dia 15.06.09

A próximidade do valor da PETR4 com o strike de PETRF34 que é na verdade 33,66 torna esta opção explosiva a menos de uma semana do dia de exercício.

No entanto acredito mais em uma queda para os próximos dias conforme análise técnica abaixo:


Ou seja pode ser uma boa opção para lançamento coberto.




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Posição das opções de PETR4 série F atualizado até 08.06.09

Ao longo dos últimos dias tivemos uma forte queda das posições descobertas de PETRF32 com a migração para os strikes 34 e 36.

Nas posições totais observa-se uma migração da posição ainda majoritária no strike 34 em queda com uma ascedente posição no strike 36.

A relação titulares / lançadores também vem sofrendo uma forte queda no entanto até o dia do vencimento 15.06.09 acredito que a ação PETR4 deva cair um pouco e reverter este quadro.






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