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sexta-feira, janeiro 30

Posições Desocbertas de PETR4

Data PETRB22 PETRB24 PETRB26 PETRB28 PETRB30
29/01/2009 3.665.830 5.522.800 11.749.700 7.980.300 4.262.100
28/01/2009 3.619.630 5.791.800 11.506.300 7.208.400 3.415.500
27/01/2009 3.556.230 6.406.300 11.087.500 5.863.900 3.663.900
26/01/2009 3.696.430 6.138.000 9.818.900 5.873.500 3.473.600
23/01/2009 3.741.830 5.381.800 9.350.400 6.015.000 2.852.800

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quinta-feira, janeiro 29

Análise Técnica: Dow Jones

Após a forte alta de ontem no índice Dow Jones voltamos a estaca zero com o resultado de hoje uma forte queda de -2,70%. Conforme previsto depois do mercado apático tivemos dois pregões de forte volatilidade. Acredito que o mercado continue andando de lado de olho nas notícias e indicadores que estão por surgir. Amanhã é o último dia do mês, uma sexta-feira, com agenda pesada de indicadores ou seja será mais um dia de forte volatilidade.



O mercado pode possibilitar boas oportunidades intraday, no entanto o clima de cautela prevalece pois não existe nenhuma tendêcia: nem de alta, nem de baixa claramente definida, ou seja vale evitar posições de médio/longo prazo, pois a relação risco retorno não está favorável.

Veja os indicadores previstos para a sexta-feira
Nos Estados Unidos, o Departamento de Comércio revela os dados avançados do PIB (Produto Interno Bruto) e de seu deflator, ambos baseados no quarto trimestre.

Será publicado o Chicago PMI referente ao mês de janeiro, que mede o nível de atividade industrial na região. Paralelamente, a Universidade de Michigan divulga a versão revisada do Michigan Sentiment de janeiro, que mede a confiança dos consumidores na economia norte-americana.

Para finalizar, será apresentado o Employment Cost Index referente ao quarto trimestre, responsável por mensurar o custo da mão-de-obra. O indicador é muito utilizado pelo mercado como medida de inflação.

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terça-feira, janeiro 27

Análise Técnica: PETR4

Hoje PETR4 fehou com uma ligeira alta mas ainda dentro do caixote de 23 - 26, próximo dos 24,00 o ativo continua indefinido.


No gráfico semanal os principais indicadores, RSI, MACD e STO estão indicando posição comprada ainda que o STO parece estar chegando ao fim do ciclo comprado.

No gráfico de 30 minutos fica claro o cenario do mês de janeiro com um movimento lateral bem explícito, onde a cada dia que passa a volatilidade se reduz e uma possível tendência fica incerta.

Acredito que em breve devemos ter uma posição mais clara de para onde vai o ativo seja para baixo o para cima e se depender do desempenho do petróleo pode cair pois não consegui obter o gráfico mas parece que caiu uns 8% hoje cotado a 41,91 o futuro.


O índice de volatilidade VIX vem se comprimindo neste mercado apático e apresentou uma forte redução hoje de 7,5%


Com relação aos preços das opções temos de novo hoje uma alta da PETR4 com pequena variação de preço em duas opções de strike mais próximos:

Ativo Última +/- Var%
IBOV 38,7K 0.49%
PETR4 23,98 0.76%
PETRB28 0,25 -7.41%
PETRB26 0,72 1.41%
PETRB24 1,61 0.63%

Ou seja a estratégia de trava de baixa continua vencedora com compra de PETRB28 e venda de PETRB26, mas para novas travas já não é muito atrativa em função da depreciação da PETRB26 e da relação risco retorno.

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Análise Técnica: IBOVESPA

O índice Ibovespa segue no 3º dia de alta, uma modesta alta, mas já sinalizando pelo estocástico lento um possível ponto de entrada.


No gráfico semanal a situação ainda é nebulosa pois os últimos 4 períodos parecem acompanhar a LTB em vermelho, com MACD apontando situação comprada e estocástico lento quase sinalizando venda.


Ou seja vamos aguardar o mercado se posicionar pois já faz um bom tempo que anda de lado nessa lenga lenga e acredito que em breve vá definir um rumo mais claro.

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Posições descobertas de PETRB



Destaque para as posições máximas por ativo e por dia de 26.01.09

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Análise Técnica: IBOVESPA

Hoje até subiu 1% mas o Ibovespa segue bem indeciso:

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segunda-feira, janeiro 26

Análise Técnica: Dow Jones

O índice Dow Jones mais uma vez ditou o andamento dos mercados. Com um desempenho apático à espera de novos indicadores, pacotes, falências enfim notícias e certezas que podem definir uma tendência para os próximos dias. Reparem o clima de espera com a queda dos volumes.

Com relação ao gráfico parece um siri andando de lado, mas sempre acima dos 8.000 pts. Parece faltar um empurrãozinho para deslanchar, pois o estocástico está ja bem sobrevendido, mas os outros indicadores apontam mais para venda mesmo e as notícias de demissões inibem qualquer desejo de compra ... É esperar para ver pois o cenário está bem indeciso.

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Análise Técnica: PETR4

PETR4 fechou com ligeira alta em 23,80 e 23,70 no after. Nada muito animador principalmente pelo fato das opções terem caído mesmo com esta alta.

Ativo Última +/- Var%
PETR4 23,70 0.47%
PETRB28 0,27 -15.63%
PETRB26 0,71 -5.33%
PETRB24 1,60 -1.84%

Melhor para quem está vendido com trava de baixa.

O cenário de indecisão continua com PETR4 no caixote de 23 - 26:



Hoje tivemos uma redução da volatilidade conforme gráfico do indicador VIX, o que acaba reduzindo os preços das calls e tornando assim novas travas de baixa menos vantajosas do ponto de vista risco retorno, pelo menos nos casos de indecisão.

Já o petróleo está ensaiando um movimento de alta mas acabou recuando no dia de hoje, parece estar testando a média móvel de 50 dias, mas vamos acompanhar se vai conseguir romper.

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Banks: Market Cap

Market Value as of January 20th 2009, $Bn vs.

Market Value as of Q2 2007, $Bn

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domingo, janeiro 25

Dow Jones testando os 8.000 pts

O Dow Jones continua testando os 8.000 pts, se romper este suporte a coisa pode ficar feia mas acredito num cenário mais otimista onde o indicador vai andar de lado por mais um tempo até definir melhor sua tendência.


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Shrinking Banks

Banks: Market Cap

Market Value as of January 20th 2009, $Bn vs.
Market Value as of Q2 2007, $Bn

No words ... it's so cripy !

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sábado, janeiro 24

Alta do petróleo não puxa PETR4

Mesmo com uma alta de mais de 6% ocorrida na sexta-feira as ações da Petrobrás ficaram apaticas acompanhando os mercados externos.



É que ainda temos uma diferença acumulada desde o dia em que o OIL atingiu o ponto máximo até hoje:



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sexta-feira, janeiro 23

Análise Técnica: IBOVESPA

O índice IBOVESPA deve atingir os 36.500 pontos e depois
confirmar se continua caindo ou se retomar a LTA de curto prazo

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PETR4 continua no caixote de 23 - 26

A ação PETR4 continua andando de lado dentro da faixa de 23 a 26 com pontos claramente demarcado (2 em 26 e 3 em 23).
Venho realizando travas de baixa com compra de PETRB28 e venda de PETRB26, e a estratégia tem dado certo até então.
A ação parece não conseguir romper a resistência dos R$26 de modo que cada vez que a ação encosta nos R$23 busco comprar umas PETRB28 e estou travando com PETRB26 quando a ação se aproxima de R$24 ou quando parece atingir a máxima do dia.
Tal estratégia tem o tempo ao meu favor, e a alta da volatilidade ajuda também na hora de se lançar a PETRB26 gerando preços mais altos.

Os preços do fechamento foram esses:

Ativo Última
PETR4 23,59
PETRB28 0,32
PETRB26 0,75
PETRB24 1,63

Nos últimos 4 pregões foi possível lançar PETRB26 a: 0,89 / 0,96 / 1,15 / 0,89 gerando por enquanto um ganho total de 0,89 centavos MTM por volume de opção, no caso operei o mesmo volume todos os dias.

Em última instância a PETR4 parece não superar o patamar de strike da PETRB26 fixado em 25,32 ou seja o ganho pode ser máximo sem precisar recomprar as calls lançadas caso o mercado dê uma puxada de alta e comprometa a estratégia adotada.

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quinta-feira, janeiro 22

Análise Técnica: PETR4


Hoje PETR4 voltou a cair e se manteve dentro do caixote dos 23 a 26 reais.
A tendência para os próximos dias é andar de lado.



Verificamos este comportamento também no OIL (acima).
É melhor aguardar os desdobramentos da economia antes de assumir qualquer postura, caso queira operar as travas de baixa de PETR4 com compra de PETRB28 e venda PETRB26 parecem ser a melhor estratégia.

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Análise Técnica: Dow Jones



O Dow Jones voltou a cair hoje e só reforçou o clima de volatilidade e de falta de tendência clara para os próximos dias.
O indicador estocástico continua bem sobrevendido, mas nada leva a crer que teremos uma retomada de alta pelo menos não está claro no atual cenário, muito pelo contrário o clima pesado paira no ar.

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quarta-feira, janeiro 21

Análise Técnica: IBOVESPA



Conforme previsto o Ibovespa deu uma repicada hoje, mas estamos longe de uma melhora no cenário, pois o mercado está trabalhando em regime de espera dos pacotes, dos balaços do 4º trim. e aí vai ser aquela coisa: sai um dado ruim as bolsas despencam sai dado bom as bolsas se recuperam. Estamos em um cenário de incertezas e de espera com consequente alta volatilidade.

Abaixo temos o triângulo simétrico com a LTB em escala logarítmica. O índice conseguiu se posicionar acima da linha com a alta da hoje mas ao meu ver foi um simples ajuste técnico de ontem e acredito que volte à zona de congestão que tem vértice nos 36.500.

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Vol da Vol



Olha só que loucura esse mercado ontém o índice VIX subiu mais de 22% e hoje caiu 18% ! Estamos passando por um período de forte volatilidade da própria volatilidade.

O ponto é que historicamente períodos de forte volatilidade combinam com quedas nas bolsas por esse motivo é bom adotar um pouco de cautela nos trades e buscar vendas de calls que pagam mais em função da volatilidade.

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Análise Técnica: Dow Jones



Como esperado o índice Dow Jones deu uma repicada hoje e recuperou parte das perdas de ontém. Não acredito em uma retomada de alta pois os movimentos dos últimos dois pregões só confirmam a alta da volatilidade e a indecisão do mercado que está aguardando a publicação dos balanços e outros indicadores macroeconômicos cruciais para tomar novas posições e definir estratégias.

Acredito mais em um movimento de lado ou mesmo queda, pois dificilmente o Dow Jones vai romper 9.000 pts nos próximos dias, no máximo atingir 8.500 e depois voltar a cair.

Fiquem atentos ao Dow Jones é ele que está ditando o mercado.

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terça-feira, janeiro 20

Análise Técnica: PETR4



A PETR4 encaixotou entre 23 e 26, se romper o suporte dos 23,00 a coisa pode ficar feia.

E o barril do petróleo está sendo negociado em baixa também o que não ajuda o cenário, como pode ser visto abaixo:



O negócio é continuar montando travas de baixa

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Análise Técnica: IBOV



O índice ibovespa depois de ter passado alguns pregões acima da LTB (em vermelho) voltou à zona de congestão dentro do triângulo simétrico, que tem vértice no dia 05/02, ou seja teremos dias agitados até lá.

Existe uma grande indefinição de tendência no mercado o que eleva a volatilidade de modo que teremos fortes emoções nos próximos pregões. No tópico abaixo é possivel conferir que o índice VIX que mede a volatilidade nos EUA teve alta de mais de 22%.

Recomendo cautela para os próximos dias.

Bons Trades !

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Análise Técnica: Dow Jones



Hoje tivemos uma forte volatilidade e o índice Dow Jones caiu 4%. Ultrapassou a banda de Bollinger e está sobrevendido no Estocástico.

É possível que amanhã ocorra um repique.

De qualquer maneira estamos observando uma retomada da volatilidade que pode ser observada no índice VIX abaixo:



Que teve uma alta bem expressiva de mais de 22% e que também se posicionou fora da banda de Bollinger o que demonstra os excessos cometidos hoje.

É mais um argumento para um possível repique de alta para amanhã.

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domingo, janeiro 18

Análise Técnica: Dow Jones



O índice Dow Jones depois de uma forte queda nas semanas anteriores de 9000 a quase 8000 pontos parece querer retornar ao patamar anterior, tal sinalização pode ser observada pelo volume dos dois últimos pregões altistas, pela fato do índice ter enconstado na banda de bollinger e depois voltou a subir e pelo indicador estocástico que está demasiado sobre vendido.

Acredito em uma recuperação no curto prazo mas nada muito emocionante pois parece que o índice vai querer andar de lado entre 8000 e 9000 pontos, é um pouco do efeito Obama e o mercado segue em ritmo de espera pela publicação dos balanços e das novas medidas para conter a crise.

Um forte abraço e bons trades !

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